Метод обгрунтування страхування ринкових ризиків снабженческой фірми при випадкових коливаннях попиту


  • М. Я. Постан Одеський національний морський університет
Ключові слова: постачальна фірма, рівень запасу, випадкове споживання, напівмарковський процес, максимізація середнього прибутку, ризик ринкових втрат, страхування ризику

Анотація

У статті запропоновано метод обґрунтування доцільності страхування ризику ринкових втрат постачальної фірми, заснований на використанні апарату напівмарковських процесів зі знесенням. Моделюються процеси поповнення запасу продукції та її споживання, причому при зниженні інтенсивності поповнення запасу продукції споживання у випадкові інтервали часу інтенсивність поповнення запасу також знижується. Для сталого режиму роботи складу фірми сформульована задача оптимізації інтенсивності поповнення рівня запасу з метою досягнення максимального значення середнього прибутку фірми в одиницю часу. Досліджено питання про доцільність страхування ринкових збитків фірми при зниженні інтенсивності споживання продукції. Розглянуто узагальнення запропонованого методу для випадку декількох видів продукції.

Посилання

1. Фалин Г.И. Математический анализ рисков в страховании / Г.И. Фалин. – М.: Российский юридический издательский дом, 1994. −130 c. 2. Grandell J. Aspects of Risk Theory / J. Grandell. − Berlin, Heidelberg, New York: Springer, 1992. − 243 c. 3. Королев В.Ю. Математические основы теории риска / В.Ю. Королев, В.Е. Бенинг, С.Я. Шоргин. − М.: Физматгиз, 2007. − 544 c. 4. Arrow K.J. Essays in the Theory of Risk Bearing/ K.J. Arrow. − Amsterdam: North-Holland, 1970. − 278 р. 5. Постан М.Я. Метод оценки финансовых рисков, связанных с работой систем массового обслуживания / М.Я. Постан, С.А. Медведева // Економічна кібернетика. − 2009. − № 1-2 (49-50). − C. 60-67. 6. Постан М.Я. Метод оценки рисков при оптимизации планирования выпуска продукции предприятием в условиях случайного спроса / М.Я.Постан // Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія:Економічна. – 2013. − № 4(46). − C. 321-325. 7. Postan M.Ya. Application of Semi-Markov Drift Processes to Logistic Systems Modeling and Optimization / M.Ya. Postan // Proc. of 4th Intl. Conf. «Dynamics in Logistics» LDIC’2014. Berlin: Springer. − Р. 227-237. DOI: 10.1007/978-3-319-23512-7.
8. Postan M. Development of method for optimal inventory control under continuous supply of product and random demand / M.Ya. Postan //Technology Audit and Production Reserves. − 2017. − № 5/4 (37). − P. 41-45. DOI: 10.15587/2312−8372.2017.113273. 9. Постан М.Я. Экономико-математические модели смешанных перевозок / М.Я. Постан. − Одесса: Астропринт, 2006. – 376 с.
References
1. Falin, G.I. (1994). Matematicheskii analyz riskov v strahovanii. Moskva: Rosiiskii yuridicheskii dom. 2. Grandell, J. (1992). Aspects of Risk Theory. Berlin, Heidelberg, New York: Springer. 3. Korolev, V.Yu., Bening, V.E., Schorgin, S.Ya. (2007). Matematicheskie osnovy teorii riska. Moskva: Fizmatgiz. 4. Arrow, K.J. (1970). Essays in the Theory of Risk Bearing. Amsterdam: North-Holland. 5. Postan, M.Ya. (2009). Metod otsenki riskov svyazannyh s rabotoi system massovogo obsluzhivaniya. Ekonomitcheskay kibernetika, 1-2, 60-67. 6. Postan, M.Ya. (2013). Metod otsenki riskov pri optimizatsii planirovaniya vypuska produktsii predpriyatiem v usloviyah sluchainogo sprosa. Naukovi pratsi natsionalnogo tehnichnogo universitetu: Seriya ekonomichna, 4(46), 321-325. 7. Postan M.Ya. (2016). Application of Semi-Markov Drift Processes to Logistic Systems Modeling and Optimization. Proc. of 4th Intl. Conf. «Dynamics in Logistics» LDIC2014. Berlin: Springer, 227-237. DOI: 10.1007/978-3-319-23512-7. 8. Postan, M. (2017). Development of method for optimal inventory control under continuous supply of product and random demand. Technology Audit and Production Reserves, #5/4 (37), 41−45. DOI: 10.15587/ 2312−8372.2017.113273 9. Postan, M.Ya. (2006). Ekonomiko-matematicheskie modeli smeschannyh perevozok. Odessa: Astroprint.

Переглядів анотації: 61
Завантажень PDF: 61
Опубліковано
2017-12-30